PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.46%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SHYAX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 5.58% против 1.88% соответственно.

SHYAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.08%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.58%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с CCLFXSHYAX с CWFIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий SHYAX и ASFYX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SHYAX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.27

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.42

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.18

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

0.29

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.31

+0.93

Корреляция

Корреляция между SHYAX и ASFYX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и ASFYX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.07%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и ASFYX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-36.43%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-13.51%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-36.43%

+20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-36.43%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-24.28%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-13.10%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

8.26%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и ASFYX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) составляет 1.44%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.82%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

10.00%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

13.00%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

13.67%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

12.68%

-7.34%