PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHY с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHY и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 10.66%.


SHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.34%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.65%

EGUS

1 день
2.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.22%
1 год
31.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и EGUS


2026 (YTD)202520242023
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.60%4.95%3.92%3.18%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
10.66%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between SHY and EGUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

SHY vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина

EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHYEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.02

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

6.73

+8.27

SHY vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EGUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHY и EGUS

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и EGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHYEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-24.87%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-15.66%

+14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-24.87%

+23.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.31%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.37%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.68%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и EGUS

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHYEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

6.54%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

13.85%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

17.17%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

19.29%

-17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

19.29%

-17.72%

Сравнение комиссий SHY и EGUS

SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и EGUS

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности EGUS в 0.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
0.25%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы


SHY and EGUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (6.54%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 4.16% for SHY. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.25% for EGUS.

SHY is categorized as Government Bonds, while EGUS is Large Cap Growth Equities. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.18% for EGUS.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор