PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHXPX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHXPX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, SHXPX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.48%
1 год
12.76%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с ACTIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий SHXPX и TWEIX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

SHXPX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHXPXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.92

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

4.91

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHXPX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHXPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHXPX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.42

Корреляция

Корреляция между SHXPX и TWEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и TWEIX

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и TWEIX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHXPXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-39.30%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-8.86%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-13.69%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-4.90%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.17%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.35%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и TWEIX

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SHXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHXPXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.04%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

6.12%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

11.60%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

10.71%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

13.35%

+8.56%