Сравнение SHXPX с SWLVX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHXPX и SWLVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 4.33% |
Correlation
The correlation between SHXPX and SWLVX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SWLVX
Сравнение SHXPX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и SWLVX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -38.34% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.78% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и SWLVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 11.38% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 14.89% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 18.49% | -17.16% |
Сравнение комиссий SHXPX и SWLVX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и SWLVX
Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 108.18%, что больше доходности SWLVX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.71% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and SWLVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор