PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с TAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHV с TAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and TAX (Cambria Tax Aware ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while TAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. SHV is passively managed, while TAX is actively managed. Over the past year, SHV returned 3.90% vs 23.75% for TAX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for TAX.

Доходность

Сравнение доходности SHV и TAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TAX с доходностью 8.40%.

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%

TAX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.40%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и TAX

2026 (YTD)20252024
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.42%4.21%0.17%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		8.40%16.72%0.25%

Correlation

The correlation between SHV and TAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Cambria Tax Aware ETF

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с TAX:
TAX с SPYTAX с FYLDTAX с TAILTAX с GMOMTAX с COMTTAX с MFVLTAX с VTV

Доходность на риск

SHV vs. TAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TAX
Ранг доходности на риск TAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c TAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Cambria Tax Aware ETF (TAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.49
1.52

+17.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
149.54
2.23

+147.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

1.27

+52.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

2.18

+429.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

8.34

+2,411.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. TAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что выше коэффициента Шарпа TAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и TAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49

1.52

+17.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.50

0.96

+3.54

Просадки

Сравнение просадок SHV и TAX

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки TAX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-18.85%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-10.95%

+10.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.00%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.86%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и TAX

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Cambria Tax Aware ETF (TAX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.93%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

12.23%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

15.75%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

18.77%

-18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

18.77%

-18.49%

Сравнение комиссий SHV и TAX

SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и TAX

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
TAX
Cambria Tax Aware ETF		0.32%0.34%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHV and TAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAX has higher volatility (4.93%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs TAX's -18.85%.

On 1-year performance, TAX leads with 23.75% vs 3.90% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAX has performed better with a 23.75% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for TAX.

SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.32% for TAX.

SHV is categorized as Government Bonds, while TAX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.49% for TAX.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и TAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор