PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHV с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHV и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.23% против 15.55% соответственно.


SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
1.42%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
SLV
iShares Silver Trust
2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SHV and SLV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

iShares Silver Trust

Доходность на риск

SHV vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHVSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+17.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+147.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

1.35

+52.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

2.62

+428.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

5.64

+2,414.16

SHV vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHVSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49

1.89

+17.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.56

0.58

+10.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.09

0.49

+7.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.50

0.25

+4.25

Просадки

Сравнение просадок SHV и SLV

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHVSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-76.28%

+75.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-42.45%

+42.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-42.45%

+42.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-42.45%

+42.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-42.81%

+42.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.30%

+37.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-44.67%

+44.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

19.67%

-19.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и SLV

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHVSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

16.30%

-16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

58.31%

-58.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

58.90%

-58.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

36.15%

-35.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

31.84%

-31.56%

Сравнение комиссий SHV и SLV

SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и SLV

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SHV and SLV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs 2.23% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for SLV.

SHV is categorized as Government Bonds, while SLV is Silver. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.50% for SLV.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор