PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с VFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.36% соответственно.

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SHSSX и VFAIX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SHSSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.14

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.32

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.26

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

0.78

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.23

+0.46

Корреляция

Корреляция между SHSSX и VFAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и VFAIX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и VFAIX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-78.64%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-14.72%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-25.71%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-44.37%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-11.94%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-18.69%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.92%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и VFAIX

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.61% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.84%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.74%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

19.94%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

19.42%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.63%

-6.10%