PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с PRHSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с PRHSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и PRHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-9.65%33.71%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью -9.65%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям PRHSX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.42% соответственно.

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%

PRHSX

1 день
0.37%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
18.49%
1 год
20.86%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX

Сравнение комиссий SHSSX и PRHSX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRHSX в 0.80%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund

Доходность на риск

SHSSX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXPRHSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.92

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.60

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.52

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

4.47

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. PRHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PRHSX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXPRHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между SHSSX и PRHSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и PRHSX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности PRHSX в 26.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		26.63%24.06%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и PRHSX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и PRHSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXPRHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-42.96%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.81%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-27.61%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-28.97%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-12.49%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.75%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.36%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и PRHSX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.61%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXPRHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.30%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

15.97%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

22.33%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

18.01%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.65%

-3.12%