Сравнение SHSSX с NASDX
SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - SHSSX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Russell 3000 HealthCare Index, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHSSX returned 9.37%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHSSX charges 0.84%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности SHSSX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHSSX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.37% против 22.58% соответственно.
SHSSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -5.86%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 9.37%
NASDX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 42.08%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 22.58%
Сравнение доходности по годам SHSSX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -5.37% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 21.38% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between SHSSX and NASDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SHSSX and NASDX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SHSSX
NASDX
Сравнение SHSSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSSX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.65 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 14.16 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.70 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.89 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SHSSX и NASDX
Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -83.16% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -11.90% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -22.71% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -35.33% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -35.33% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | 0.00% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -34.37% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.06% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSSX и NASDX
Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.16%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSSX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.51% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.19% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 16.10% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 23.06% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.68% | -6.14% |
Сравнение комиссий SHSSX и NASDX
SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSSX и NASDX
Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности NASDX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 2.98% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.47% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Часто задаваемые вопросы
SHSSX and NASDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (4.51%) compared to SHSSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSSX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор