PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с NASDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-6.87%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.97% против 19.08% соответственно.

SHSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
4.09%
1 год
4.34%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.97%

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с HGHYXSHSSX с FBIOXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий SHSSX и NASDX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

SHSSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.88

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.40

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.31

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

5.01

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между SHSSX и NASDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и NASDX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности NASDX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.63%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и NASDX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-83.16%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.70%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-35.33%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-35.33%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-11.90%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-34.59%

+28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.32%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и NASDX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.61%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.38%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

12.45%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

22.55%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

23.03%

-8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.61%

-6.08%