PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSSX с JNGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and JNGLX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSSX returned 9.45%/yr vs 10.41%/yr for JNGLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SHSSX charges 0.84%/yr vs 0.80%/yr for JNGLX.

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у JNGLX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям JNGLX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.41% соответственно.

SHSSX

1 день
0.74%
1 месяц
0.27%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.68%
1 год
13.70%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.07%
10 лет*
9.45%

JNGLX

1 день
1.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.73%
1 год
26.17%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSSX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-4.67%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-2.51%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%22.13%

Correlation

The correlation between SHSSX and JNGLX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.93

The correlation between SHSSX and JNGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с BHCHXSHSSX с SHPAXSHSSX с THISXSHSSX с HGHYXSHSSX с GGHCXSHSSX с FHCCX
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANWXJNGLX с JANRXJNGLX с FPHAXJNGLX с SPY

Доходность на риск

SHSSX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXJNGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.79

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.62

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.75

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

8.75

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JNGLX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXJNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и JNGLX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и JNGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSSXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-59.00%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-9.68%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-21.17%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-22.21%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-27.37%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.44%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-17.65%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.04%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и JNGLX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.22%, в то время как у Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSSXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.80%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.89%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.86%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.86%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.38%

-0.84%

Сравнение комиссий SHSSX и JNGLX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JNGLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и JNGLX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности JNGLX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.68%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.39%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SHSSX and JNGLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JNGLX has higher volatility (4.80%) compared to SHSSX (4.22%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs JNGLX's -59.00%.

JNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSSX и JNGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор