PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSSX с FPHAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSSX returned 9.37%/yr vs 11.40%/yr for FPHAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHSSX charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.40% соответственно.

SHSSX

1 день
-1.67%
1 месяц
0.03%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-5.86%
1 год
13.01%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.37%

FPHAX

1 день
0.22%
1 месяц
4.33%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.84%
1 год
40.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSSX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-5.37%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		6.98%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Correlation

The correlation between SHSSX and FPHAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2001 г.

0.86

The correlation between SHSSX and FPHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с THISXSHSSX с BHCHXSHSSX с SHPAXSHSSX с HGHYXSHSSX с GGHCXSHSSX с FHCCX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL

Доходность на риск

SHSSX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXFPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.99

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.80

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.88

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

10.11

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.99

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и FPHAX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и FPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSSXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-38.26%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-10.33%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-28.82%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-28.82%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-28.82%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-2.57%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.18%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и FPHAX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSSXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.34%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

14.11%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

20.14%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

18.03%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.86%

-1.32%

Сравнение комиссий SHSSX и FPHAX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и FPHAX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности FPHAX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.20%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.47%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Часто задаваемые вопросы

SHSSX and FPHAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPHAX has higher volatility (5.34%) compared to SHSSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs FPHAX's -38.26%.

FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSSX и FPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор