PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSSX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHSSX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHSSX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-4.56%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.27% соответственно.

SHSSX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.75%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.75%
10 лет*
10.24%

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с FBIOXSHSSX с HGHYXSHSSX с FIKCX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX

Сравнение комиссий SHSSX и FPHAX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Доходность на риск

SHSSX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSSXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.33

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.84

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.50

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

7.03

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSSX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSSXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Корреляция

Корреляция между SHSSX и FPHAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и FPHAX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.38%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и FPHAX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHSSXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-38.26%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-11.00%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-28.82%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-28.82%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.10%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.21%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и FPHAX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHSSXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.89%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

14.30%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

23.52%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.74%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.81%

-1.27%