PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHSSX с ETHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSSX с ETHSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSSX returned 10.20%/yr vs 7.53%/yr for ETHSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SHSSX charges 0.84%/yr vs 1.20%/yr for ETHSX.

Доходность

Сравнение доходности SHSSX и ETHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSSX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SHSSX превзошли акции ETHSX по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.53% соответственно.

SHSSX

1 день
0.08%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.54%
1 год
21.95%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.20%

ETHSX

1 день
0.69%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-2.83%
С начала года
-1.66%
1 год
9.59%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSSX и ETHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		3.54%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-1.66%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%

Correlation

The correlation between SHSSX and ETHSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.91

The correlation between SHSSX and ETHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с HGHYXSHSSX с SHPAXSHSSX с FSPHXSHSSX с BHCHXSHSSX с THISXSHSSX с FHCCXSHSSX с GGHCX
Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AGENETHSX с TSLAETHSX с AAPLETHSX с AMZNETHSX с NVDAETHSX с VTI

Доходность на риск

SHSSX vs. ETHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSSX c ETHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSSXETHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.67

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.12

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.87

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

1.97

+3.74

SHSSX vs. ETHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSSX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ETHSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSSX и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHSSX и ETHSX

Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки ETHSX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и ETHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSSXETHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-90.06%

+54.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-12.35%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.91%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-19.58%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

-27.43%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.37%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-43.87%

+37.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

5.45%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSSX и ETHSX

Текущая волатильность для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) составляет 5.60%, в то время как у Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSSXETHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.26%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.05%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

16.23%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.21%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.30%

+0.28%

Сравнение комиссий SHSSX и ETHSX

SHSSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ETHSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSSX и ETHSX

Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности ETHSX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		7.49%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		9.57%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SHSSX and ETHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHSX has higher volatility (6.26%) compared to SHSSX (5.60%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs ETHSX's -90.06%.

SHSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSSX и ETHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор