Сравнение SHSAX с MXIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West International Value Fund (MXIVX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и MXIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и MXIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у MXIVX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции MXIVX по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.86% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и MXIVX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MXIVX в 1.07%.
Доходность на риск
SHSAX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск
SHSAX
MXIVX
Сравнение SHSAX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | MXIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.76 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.35 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.02 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 8.45 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.76 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.16 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и MXIVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и MXIVX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности MXIVX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и MXIVX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и MXIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -76.77% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.65% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -29.13% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -33.18% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -7.65% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -22.29% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.25% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и MXIVX
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 5.41%, в то время как у Great-West International Value Fund (MXIVX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.17% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.46% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.14% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.94% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.37% | -2.83% |