PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSAX с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSAX с LYFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, SHSAX returned 3.81%/yr vs 5.46%/yr for LYFIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHSAX charges 1.09%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 1.26%.

SHSAX

1 день
0.72%
1 месяц
0.24%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-4.80%
1 год
13.40%
3 года*
5.97%
5 лет*
3.81%
10 лет*
9.19%

LYFIX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.03%
1 год
35.30%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSAX и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-4.77%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%3.34%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.26%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between SHSAX and LYFIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.69

The correlation between SHSAX and LYFIX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX

Доходность на риск

SHSAX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSAX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSAXLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.97

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.76

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.20

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

15.29

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSAX vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSAXLYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.97

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и LYFIX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSAXLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-35.33%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.49%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-24.22%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-32.45%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-3.19%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.86%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.33%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и LYFIX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.22%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSAXLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.59%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.54%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

18.13%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

22.89%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.41%

-6.88%

Сравнение комиссий SHSAX и LYFIX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и LYFIX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности LYFIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.76%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.17%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

SHSAX and LYFIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (6.59%) compared to SHSAX (4.22%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSAX и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор