PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с UDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.45%/yr vs 13.95%/yr for UDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 12.46%.

SHRY

1 день
0.17%
1 месяц
-4.07%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.11%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.35%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.45%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%6.52%

Correlation

The correlation between SHRY and UDIV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SHRY and UDIV has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и UDIV

Секторы
SHRY
UDIV

Финансовые услуги

22.7%
11.3%

Технологии

20.5%
40.3%

Коммуникационные услуги

12.4%
10.2%

Энергетика

10.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.4%

Промышленность

8.1%
5.9%

Здравоохранение

8.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.7%

Сырьевые материалы

0.7%
0.8%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

SHRY
22.7%
UDIV
11.3%

Технологии

SHRY
20.5%
UDIV
40.3%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.4%
UDIV
10.2%

Энергетика

SHRY
10.2%
UDIV
3.3%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.0%
UDIV
5.4%

Промышленность

SHRY
8.1%
UDIV
5.9%

Здравоохранение

SHRY
8.1%
UDIV
7.1%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.4%
UDIV
8.7%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
UDIV
0.8%

Недвижимость

SHRY

-

UDIV
3.6%

Коммунальные услуги

SHRY

-

UDIV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

SHRY vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRYUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.30

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.08

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.42

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

15.00

-13.89

SHRY vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRY и UDIV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-35.21%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.44%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-19.19%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-23.18%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.88%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.63%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.92%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и UDIV

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 3.30%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.96%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.91%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.60%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.62%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.30%

+1.86%

Сравнение комиссий SHRY и UDIV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и UDIV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности UDIV в 1.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.74%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and UDIV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to SHRY (3.30%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 13.95% vs 7.45% for SHRY. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 13.95% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.12% for UDIV.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while UDIV is Dividend. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор