PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRY с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRY и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и UDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.


SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий SHRY и UDIV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

SHRY vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRYUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.11

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.65

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.60

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.79

-4.94

SHRY vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRYUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.11

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между SHRY и UDIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и UDIV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности UDIV в 1.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и UDIV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRYUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-35.21%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.98%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-23.18%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.28%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.71%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и UDIV

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRYUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.26%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.61%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

18.59%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.48%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.34%

+1.96%