PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

SHRY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRY и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%0.62%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий SHRY и PSCX

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

SHRY vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.38

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.06

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.00

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

10.18

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.38

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.11

-0.51

Корреляция

Корреляция между SHRY и PSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и PSCX

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и PSCX

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-10.20%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-6.15%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-10.20%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-2.58%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-1.92%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.21%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и PSCX

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 2.87% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.82%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

4.31%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

8.83%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

7.06%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

7.02%

+11.28%