Сравнение SHRY с IBMO
SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.45%/yr vs 0.72%/yr for IBMO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.03%.
SHRY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
IBMO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRY и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.35% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 12.44% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.03% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
Correlation
The correlation between SHRY and IBMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between SHRY and IBMO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRY vs. IBMO — Ранг доходности на риск
SHRY
IBMO
Сравнение SHRY c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRY | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 6.95 | -6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 20.64 | -19.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRY и IBMO
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRY | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -14.77% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -0.38% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -1.76% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -8.86% | -15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | 0.00% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.31% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.13% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и IBMO
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SHRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRY | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 0.22% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 0.79% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 1.10% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 2.14% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.50% | +13.66% |
Сравнение комиссий SHRY и IBMO
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и IBMO
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.74% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHRY and IBMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRY has higher volatility (3.30%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs IBMO's -14.77%.
On 5-year performance, SHRY leads with 7.45% vs 0.72% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHRY has performed better with a 7.45% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.74% for SHRY.
SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBMO is Municipal Bonds. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.18% for IBMO.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRY и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор