Сравнение SHRY с GXLC
SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
SHRY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRY и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.35% | -0.71% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SHRY and GXLC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRY vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SHRY
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHRY c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRY | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRY и GXLC
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -9.08% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.05% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.54% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.85% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.85% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.85% | +4.31% |
Сравнение комиссий SHRY и GXLC
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и GXLC
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.74% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHRY and GXLC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.
SHRY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.65% for GXLC.
SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SHRY и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор