PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHRY returned 13.90%/yr vs 16.19%/yr for FTIF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%16.90%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between SHRY and FTIF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.72

The correlation between SHRY and FTIF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRY и FTIF

Секторы
SHRY
FTIF

Финансовые услуги

23.2%

-

Технологии

18.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Энергетика

10.7%
44.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.2%

Сырьевые материалы

0.7%
20.1%

Недвижимость

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
FTIF

-

Технологии

SHRY
18.2%
FTIF
4.1%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
FTIF

-

Энергетика

SHRY
10.7%
FTIF
44.1%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
FTIF

-

Здравоохранение

SHRY
8.5%
FTIF

-

Промышленность

SHRY
8.1%
FTIF
16.5%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
FTIF
3.2%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
FTIF
20.1%

Недвижимость

SHRY

-

FTIF
12.1%

Коммунальные услуги

SHRY

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

SHRY vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.48

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.41

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

6.79

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

20.14

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.48

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SHRY и FTIF

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-27.83%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-5.46%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-27.83%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.50%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.00%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.84%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и FTIF

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.31%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.05%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.55%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

15.00%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

18.96%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.96%

-0.78%

Сравнение комиссий SHRY и FTIF

И SHRY, и FTIF имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и FTIF

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and FTIF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to SHRY (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.19% vs 13.90% for SHRY. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.19% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY and FTIF have the same expense ratio: 0.60% per year.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.11% for FTIF.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор