PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

SHRY и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.97%7.29%17.27%16.90%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

SHRY

1 день
0.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.02%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий SHRY и FTIF

И SHRY, и FTIF имеют комиссию равную 0.60%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

SHRY vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.42

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.93

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

9.48

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.42

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.08

Корреляция

Корреляция между SHRY и FTIF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и FTIF

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.70%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и FTIF

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-27.83%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-17.27%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.57%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.28%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.51%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и FTIF

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.93%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.25%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

11.64%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

22.96%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.28%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.28%

-0.97%