Сравнение SHRIX с CSQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и CSQIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	0.00%	10.70%	16.73%	21.07%	-3.37%	1.88%	6.86%	4.58%	2.81%	-7.49%
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I	1.24%	0.90%	0.87%	1.95%	5.82%	10.23%	6.39%	4.30%	-5.08%	3.25%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.44%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 3.04%

1 год: 12.33%

3 года*: 14.16%

5 лет*: 8.98%

10 лет*: —

CSQIX

1 день: 0.25%

1 месяц: -4.33%

С начала года: 1.24%

6 месяцев: 2.15%

1 год: -1.49%

3 года*: 2.78%

5 лет*: 3.03%

10 лет*: 3.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Название символа

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с SHRIX:

SHRIX с QRPNX SHRIX с CBYYX SHRIX с QDSIX SHRIX с CSQAX SHRIX с FCRIX SHRIX с GIMMX SHRIX с RYMQX

Часто сравнивают с CSQIX:

CSQIX с FSMSX CSQIX с EXG CSQIX с ^GSPC CSQIX с HYG CSQIX с CSAAX CSQIX с JAAAX CSQIX с ADAIX

Сравнение комиссий SHRIX и CSQIX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.

SHRIX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

CSQIX

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Доходность на риск

SHRIX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSQIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHRIX	CSQIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	5.22	-0.13	+5.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.05	-0.13	+6.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	4.39	0.98	+3.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.65	-0.13	+6.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	58.02	-0.21	+58.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHRIX	CSQIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.22	-0.13	+5.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.44	0.29	+1.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.03	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.03	+0.88

Корреляция

Корреляция между SHRIX и CSQIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и CSQIX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности CSQIX в 1.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHRIX Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I	10.92%	10.92%	14.34%	12.34%	3.89%	4.61%	6.34%	5.06%	5.09%	0.35%	0.00%	0.00%
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I	1.26%	1.28%	13.42%	2.95%	2.80%	9.19%	13.34%	4.97%	1.84%	4.76%	2.11%	0.24%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и CSQIX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и CSQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHRIX	CSQIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.34%	-80.60%	+66.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.87%	-5.02%	+3.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.69%	-13.33%	+0.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-80.60%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.87%	-73.48%	+71.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.08%	-47.66%	+45.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.21%	3.13%	-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и CSQIX

Текущая волатильность для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) составляет 1.93%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHRIX	CSQIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.93%	3.10%	-1.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.13%	5.81%	-3.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.40%	7.73%	-5.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.26%	10.36%	-4.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.35%	130.39%	-124.04%

Сравнение SHRIX с CSQIX

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и CSQIX

Сравнение доходности по годам SHRIX и CSQIX

Доходность по периодам

SHRIX

CSQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHRIX и CSQIX

Доходность на риск

SHRIX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

SHRIX

CSQIX

Сравнение SHRIX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHRIX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и CSQIX

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и CSQIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и CSQIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)