PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и ADANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%2.02%2.38%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX

Сравнение комиссий SHRIX и ADANX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

SHRIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

4.02

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

6.60

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.97

+2.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

9.66

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

38.51

+19.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADANX равному 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

4.02

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.89

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.12

-0.21

Корреляция

Корреляция между SHRIX и ADANX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и ADANX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и ADANX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, примерно равная максимальной просадке ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-14.73%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-0.64%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-7.48%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.15%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.06%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и ADANX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.41%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.06%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.53%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

2.68%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

4.29%

+2.06%