PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRAX с FLRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRAX с FLRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) and FLRDX (Franklin LifeSmart Retirement Income Fund) are both mutual funds - SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FLRDX is a Target Retirement Date fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHRAX returned 7.97%/yr vs 5.22%/yr for FLRDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHRAX charges 1.11%/yr vs 0.05%/yr for FLRDX.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и FLRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у FLRDX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции SHRAX превзошли акции FLRDX по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.22% соответственно.

SHRAX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.94%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.16%
3 года*
13.92%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.97%

FLRDX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
12.00%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.34%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRAX и FLRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		2.93%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		3.87%9.05%7.50%11.98%-11.62%5.57%8.76%12.06%-2.20%5.09%

Correlation

The correlation between SHRAX and FLRDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

0.77

The correlation between SHRAX and FLRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Franklin LifeSmart Retirement Income Fund

Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с VOOSHRAX с SBLGXSHRAX с SCHDSHRAX с SPYSHRAX с QQQ
Часто сравнивают с FLRDX:
FLRDX с FLDRFLRDX с SPYFLRDX с FRDPXFLRDX с FIRMXFLRDX с FNSFXFLRDX с FIKFXFLRDX с FKDNX

Доходность на риск

SHRAX vs. FLRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLRDX
Ранг доходности на риск FLRDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRAX c FLRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRAXFLRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.32

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.33

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.53

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

11.43

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRAX vs. FLRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FLRDX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и FLRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRAXFLRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.32

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и FLRDX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки FLRDX в -17.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и FLRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRAXFLRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-17.04%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-4.89%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-8.52%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-17.04%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-17.04%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.27%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-2.64%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

1.08%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и FLRDX

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRAXFLRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.61%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

4.32%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

5.33%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

7.09%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

6.18%

+14.71%

Сравнение комиссий SHRAX и FLRDX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FLRDX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и FLRDX

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности FLRDX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRDX
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund		4.71%4.04%4.33%5.43%6.11%6.56%4.04%3.90%4.48%4.17%3.63%5.83%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		21.64%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Часто задаваемые вопросы

SHRAX and FLRDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRAX has higher volatility (4.21%) compared to FLRDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, SHRAX dropped -57.26% vs FLRDX's -17.04%.

FLRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRAX и FLRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор