Сравнение FLRDX с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
FLRDX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 июл. 2006 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRDX и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRDX и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | -0.28% | 9.05% | 7.50% | 11.98% | -11.62% | 5.57% | 8.76% | 12.06% | -2.87% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.65% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRDX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.65%.
FLRDX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 4.96%
FLDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRDX и FLDR
FLRDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRDX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FLRDX
FLDR
Сравнение FLRDX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRDX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 4.51 | -3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 6.76 | -5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.19 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 5.79 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 30.07 | -23.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRDX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 4.51 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 2.97 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLRDX и FLDR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRDX и FLDR
Дивидендная доходность FLRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FLDR в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRDX Franklin LifeSmart Retirement Income Fund | 4.83% | 4.04% | 4.33% | 5.43% | 6.11% | 6.56% | 4.04% | 3.90% | 4.48% | 4.17% | 3.63% | 5.83% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.54% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRDX и FLDR
Максимальная просадка FLRDX за все время составила -17.04%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRDX и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRDX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -12.23% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -0.76% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -2.33% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.15% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.36% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.15% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRDX и FLDR
Franklin LifeSmart Retirement Income Fund (FLRDX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FLRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRDX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.42% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 0.56% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 0.98% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 1.21% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.32% | +0.83% |