Сравнение SHPU с TMF
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SHPU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). SHPU is actively managed, while TMF is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SHPU charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.07%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%.
SHPU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -63.07%
- 6 месяцев
- -66.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам SHPU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.07% | 8.74% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -3.60% |
Correlation
The correlation between SHPU and TMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. TMF — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение SHPU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и TMF
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -92.89% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.28% | -91.72% | +20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -43.79% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.61% | 28.08% | +81.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.61% | 46.61% | +63.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.61% | 43.86% | +65.75% |
Сравнение комиссий SHPU и TMF
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и TMF
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.18%, что больше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.18% | 20.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and TMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 56.18%, compared with 3.95% for TMF.
SHPU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор