Сравнение SHPU с SOXS
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - SHPU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). SHPU is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SHPU charges 1.09%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.07%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.
SHPU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -63.07%
- 6 месяцев
- -66.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам SHPU и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.07% | 8.74% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -59.16% |
Correlation
The correlation between SHPU and SOXS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. SOXS — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение SHPU c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и SOXS
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -100.00% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.28% | -100.00% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -92.61% | +53.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 64.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.61% | 117.61% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.61% | 111.53% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.61% | 102.14% | +7.47% |
Сравнение комиссий SHPU и SOXS
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и SOXS
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.18%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.18% | 20.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and SOXS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 56.18% for SHPU.
SHPU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор