Сравнение SHPU с SPXL
SHPU (Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SHPU is actively managed, while SPXL is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPU charges 1.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SHPU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPU показывает доходность -63.07%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%.
SHPU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -63.07%
- 6 месяцев
- -66.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 31.02%
Сравнение доходности по годам SHPU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | -63.07% | 8.74% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.24% | 22.93% |
Correlation
The correlation between SHPU and SPXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SHPU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение SHPU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF (SHPU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPU | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPU и SPXL
Максимальная просадка SHPU за все время составила -77.97%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -76.86% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.28% | -10.42% | -60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -16.09% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.61% | 37.17% | +72.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.61% | 50.53% | +59.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.61% | 53.45% | +56.16% |
Сравнение комиссий SHPU и SPXL
SHPU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPU и SPXL
Дивидендная доходность SHPU за последние двенадцать месяцев составляет около 56.18%, что больше доходности SPXL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 56.18% | 20.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.55% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SHPU and SPXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.09% for SHPU.
SHPU has the higher dividend yield at 56.18%, compared with 0.55% for SPXL.
Their fees differ too: 1.09% for SHPU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для SHPU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор