PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPP с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с TRFK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 11.02%/yr vs 40.99%/yr for TRFK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.31%.

SHPP

1 день
1.23%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
15.11%
С начала года
19.13%
1 год
25.38%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
38.64%
С начала года
41.31%
1 год
49.34%
3 года*
40.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		19.13%12.88%0.76%20.86%-4.12%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		41.31%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between SHPP and TRFK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.61

The correlation between SHPP and TRFK shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHPP и TRFK

Секторы
SHPP
TRFK

Промышленность

87.9%
11.2%

Технологии

11.8%
79.6%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
87.9%
TRFK
11.2%

Технологии

SHPP
11.8%
TRFK
79.6%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
TRFK

-

Финансовые услуги

SHPP
0.2%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

SHPP
0.1%
TRFK

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

TRFK
0.9%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

TRFK
0.7%

Энергетика

SHPP

-

TRFK

-

Здравоохранение

SHPP

-

TRFK

-

Недвижимость

SHPP

-

TRFK
0.0%

Коммунальные услуги

SHPP

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

SHPP vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPPTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.42

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.90

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.53

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

5.64

+2.75

SHPP vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPP и TRFK

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-29.06%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-19.56%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-29.06%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.58%

+18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.11%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

8.77%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.00%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

17.37%

-13.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

30.12%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

34.90%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

30.48%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

30.48%

-13.09%

Сравнение комиссий SHPP и TRFK

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и TRFK

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.67%1.80%2.41%2.89%1.15%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and TRFK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (17.37%) compared to SHPP (4.00%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 11.02% for SHPP. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.01% for TRFK.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while TRFK is Technology Equities. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.60% for TRFK.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор