PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с PMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs 10.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHPIX показывает доходность -16.70%, а PMPIX немного выше – -16.68%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 10.65% соответственно.

SHPIX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-16.70%
6 месяцев
-14.43%
1 год
-26.76%
3 года*
7.98%
5 лет*
48.24%
10 лет*
8.91%

PMPIX

1 день
-6.40%
1 месяц
-14.49%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-22.64%
1 год
70.50%
3 года*
49.90%
5 лет*
18.32%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.70%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-16.68%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between SHPIX and PMPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.27

The correlation between SHPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

SHPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
0.93

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
1.45

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.31

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

3.30

-5.04

SHPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и PMPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-94.34%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-49.65%

+21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-49.65%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-61.05%

+19.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-65.94%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.84%

-51.98%

-23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-59.65%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

19.65%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

24.96%

-18.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

58.29%

-43.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

69.94%

-50.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

53.74%

+135.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.68%

52.85%

+81.83%

Сравнение комиссий SHPIX и PMPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и PMPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности PMPIX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.52%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.23%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and PMPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.96%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор