PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с PMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs 7.89%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -23.81%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции PMPIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.89% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

PMPIX

1 день
-1.00%
1 месяц
-22.91%
6 месяцев
-37.96%
С начала года
-23.81%
1 год
54.96%
3 года*
41.08%
5 лет*
16.84%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-23.81%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between SHPIX and PMPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.27

The correlation between SHPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

SHPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
0.79

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
1.35

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.18

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.09

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

2.42

-3.95

SHPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и PMPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-94.34%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-51.31%

+23.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-51.31%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-61.05%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-65.94%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-56.09%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-59.64%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

22.98%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 3.80%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

18.84%

-15.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

57.73%

-43.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

70.14%

-50.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

53.97%

+135.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

52.83%

+81.82%

Сравнение комиссий SHPIX и PMPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и PMPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что больше доходности PMPIX в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.57%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and PMPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (18.84%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор