PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с ENPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs 6.18%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 32.94%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.18% соответственно.

SHPIX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-16.70%
6 месяцев
-14.43%
1 год
-26.76%
3 года*
7.98%
5 лет*
48.24%
10 лет*
8.91%

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.70%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between SHPIX and ENPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between SHPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

SHPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
1.31

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
1.79

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.88

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

5.55

-7.29

SHPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и ENPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-90.12%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-21.66%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-32.27%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-36.48%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-84.54%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.84%

-19.35%

-56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-36.86%

-38.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

7.34%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

10.71%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

25.21%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

31.38%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

38.74%

+150.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.68%

44.72%

+89.96%

Сравнение комиссий SHPIX и ENPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и ENPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности ENPIX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.23%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and ENPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор