PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с ENPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs 7.37%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 47.75%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против 7.37% соответственно.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

ENPIX

1 день
1.99%
1 месяц
-2.48%
С начала года
47.75%
6 месяцев
42.37%
1 год
69.55%
3 года*
19.65%
5 лет*
23.89%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		47.75%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between SHPIX and ENPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between SHPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

SHPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.12

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.62

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.61

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

10.08

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXENPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.12

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.12

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и ENPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-90.12%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-17.99%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-32.27%

-30.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-36.48%

-46.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-84.54%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

-10.36%

-87.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-36.90%

-41.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

6.44%

+9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.72%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

12.27%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

24.82%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

30.77%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

38.79%

+154.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

44.70%

+93.21%

Сравнение комиссий SHPIX и ENPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и ENPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности ENPIX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.87%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and ENPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.27%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор