Сравнение SHPAX с VHCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и VHCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и VHCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VHCIX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям VHCIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.72% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и VHCIX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.
Доходность на риск
SHPAX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск
SHPAX
VHCIX
Сравнение SHPAX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | VHCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.49 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.51 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.09 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и VHCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и VHCIX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VHCIX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и VHCIX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и VHCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -39.12% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -10.39% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -17.77% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -28.58% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.98% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -5.96% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.97% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и VHCIX
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеют волатильность 5.09% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.11% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.28% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.64% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.88% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.93% | -0.36% |