Сравнение SHPAX с SHSAX
SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHPAX returned 6.19%/yr vs 9.19%/yr for SHSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SHPAX charges 2.90%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.19% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 6.19%
SHSAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам SHPAX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | -2.16% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.77% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Correlation
The correlation between SHPAX and SHSAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.87 |
The correlation between SHPAX and SHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPAX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SHSAX
Сравнение SHPAX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.42 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SHSAX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -35.49% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -9.87% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -16.08% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -17.99% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -28.36% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -7.52% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -6.18% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.97% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SHSAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) имеют волатильность 4.02% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.22% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 10.33% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 13.76% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.37% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.53% | +0.06% |
Сравнение комиссий SHPAX и SHSAX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SHSAX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SHSAX в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.74% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.17% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHPAX and SHSAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHSAX has higher volatility (4.22%) compared to SHPAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHPAX dropped -69.50% vs SHSAX's -35.49%.
SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPAX и SHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор