Сравнение SHPAX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPAX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPAX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPAX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции SHPAX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.98% соответственно.
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPAX и SHSAX
SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
SHPAX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
SHPAX
SHSAX
Сравнение SHPAX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPAX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.68 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.72 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 1.68 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SHPAX и SHSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPAX и SHSAX
Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок SHPAX и SHSAX
Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.50% | -35.49% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.87% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -17.99% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.05% | -28.36% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -7.37% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -6.17% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.23% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPAX и SHSAX
Текущая волатильность для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) составляет 5.09%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPAX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.41% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.01% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.45% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 14.22% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.54% | +0.03% |