PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPAX с SAMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPAX с SAMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHPAX (Saratoga Health & Biotechnology Fund) and SAMIX (Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio) are both mutual funds - SHPAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Saratoga, while SAMIX is a Diversified Portfolio fund managed by Saratoga. Over the past 5 years, SHPAX returned 4.68%/yr vs 7.29%/yr for SAMIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPAX charges 2.90%/yr vs 0.99%/yr for SAMIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPAX и SAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPAX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SAMIX с доходностью 6.64%.

SHPAX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-1.21%
1 год
16.81%
3 года*
7.07%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.73%

SAMIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
15.38%
3 года*
13.24%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPAX и SAMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.05%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%-0.51%
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		6.64%12.60%11.53%13.68%-10.56%14.08%9.36%17.88%-7.54%0.00%

Correlation

The correlation between SHPAX and SAMIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SHPAX and SAMIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с LUNAXSHPAX с SHSSXSHPAX с AHSAXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с SLCGXSHPAX с FBTTX
Часто сравнивают с SAMIX:
SAMIX с VBRSAMIX с SIEPXSAMIX с STPAXSAMIX с SABIXSAMIX с LUNAXSAMIX с SPMAXSAMIX с SIBPX

Доходность на риск

SHPAX vs. SAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SAMIX
Ранг доходности на риск SAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPAX c SAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) и Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPAXSAMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.62

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.35

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.23

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

9.61

-5.10

SHPAX vs. SAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPAX и SAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPAX и SAMIX

Максимальная просадка SHPAX за все время составила -69.50%, что больше максимальной просадки SAMIX в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPAX и SAMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPAXSAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.50%

-26.06%

-43.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.29%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-12.90%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-15.54%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.00%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.88%

-3.78%

-24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.69%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPAX и SAMIX

Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SAMIX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SHPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPAXSAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.84%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.13%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

10.04%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

11.19%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

12.68%

+3.94%

Сравнение комиссий SHPAX и SAMIX

SHPAX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии SAMIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPAX и SAMIX

Дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SAMIX в 9.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMIX
Saratoga Moderately Aggressive Balanced Allocation Portfolio		9.62%10.26%3.60%2.78%5.82%8.13%1.66%2.44%3.03%0.00%0.00%0.00%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.66%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Часто задаваемые вопросы

SHPAX and SAMIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPAX has higher volatility (5.14%) compared to SAMIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SHPAX dropped -69.50% vs SAMIX's -26.06%.

SAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPAX и SAMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор