PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHORX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHORX с FKINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SHORX (Western Asset Oregon Municipals Fund) and FKINX (Franklin Income Fund Class A1) are both mutual funds - SHORX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SHORX returned 1.60%/yr vs 7.38%/yr for FKINX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SHORX charges 1.30%/yr vs 0.62%/yr for FKINX.

Доходность

Сравнение доходности SHORX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHORX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции SHORX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 1.60% против 7.38% соответственно.

SHORX

1 день
0.10%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.00%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.60%

FKINX

1 день
0.39%
1 месяц
0.44%
С начала года
5.16%
6 месяцев
5.58%
1 год
14.78%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.25%
10 лет*
7.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHORX и FKINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHORX
Western Asset Oregon Municipals Fund		1.60%4.73%1.52%4.03%-9.24%1.50%4.37%6.67%0.28%4.10%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.16%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Correlation

The correlation between SHORX and FKINX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1995 г.

0.03

The correlation between SHORX and FKINX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Oregon Municipals Fund

Franklin Income Fund Class A1

Часто сравнивают с SHORX:
SHORX с NMISHORX с FRIAXSHORX с FHMIXSHORX с APUSXSHORX с SHAPXSHORX с MUJSHORX с NMTRX
Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с AMCPXFKINX с GSBFXFKINX с IDIVXFKINX с CAIBX

Доходность на риск

SHORX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHORX
Ранг доходности на риск SHORX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHORX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHORX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHORX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHORX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHORX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHORX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHORXFKINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.65

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.95

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.57

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.19

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

17.03

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHORX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHORX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHORX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHORXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.91

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SHORX и FKINX

Максимальная просадка SHORX за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHORX и FKINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHORXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-43.18%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.43%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-7.42%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.43%

-13.20%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.43%

-23.91%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.71%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.84%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHORX и FKINX

Текущая волатильность для Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) составляет 0.99%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что SHORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHORXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.26%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

3.81%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

5.43%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

7.91%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

9.27%

-5.30%

Сравнение комиссий SHORX и FKINX

SHORX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHORX и FKINX

Дивидендная доходность SHORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FKINX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.52%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%
SHORX
Western Asset Oregon Municipals Fund		2.34%3.11%2.45%2.03%1.77%1.58%1.96%2.70%3.33%3.21%3.42%3.59%

Часто задаваемые вопросы

SHORX and FKINX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKINX has higher volatility (1.26%) compared to SHORX (0.99%). In terms of maximum drawdown, SHORX dropped -13.44% vs FKINX's -43.18%.

SHORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHORX и FKINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор