PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469N1046

CUSIP

52469N104

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

22 мая 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHORX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Oregon Municipals Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) показал доход в -1.38% с начала года и 1.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHORX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SHORX

С начала года

-1.38%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-2.79%

1 год

1.41%

3 года

0.91%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%1.02%-1.33%-0.63%-0.74%-1.38%
2024-0.21%0.08%0.09%-1.05%-0.22%1.68%0.94%0.73%0.81%-1.43%1.55%-1.44%1.49%
20232.29%-2.21%1.88%-0.13%-0.75%0.31%0.19%-1.07%-2.47%-1.11%5.30%2.22%4.25%
2022-2.48%-0.43%-2.84%-2.64%0.69%-1.58%2.15%-1.97%-3.58%-0.47%4.23%-0.12%-8.94%
20210.25%-1.73%0.94%1.02%0.44%0.35%0.72%-0.40%-0.78%0.15%0.81%0.06%1.82%
20202.00%1.29%-3.75%-1.87%3.55%0.65%1.41%-0.40%-0.03%-0.30%1.50%0.44%4.37%
20190.56%0.34%1.45%0.34%1.32%0.32%0.78%1.74%-0.67%-0.19%0.07%0.27%6.49%
2018-1.29%-0.34%0.47%-0.43%1.06%-0.04%0.06%0.17%-0.59%-0.66%0.92%0.98%0.28%
2017-0.12%0.35%0.09%0.37%1.26%-0.12%0.38%0.86%-0.61%0.47%-0.04%1.14%4.11%
20160.95%0.08%0.57%0.55%0.55%1.39%-0.28%0.09%-0.66%-0.66%-3.04%0.69%0.16%
20151.53%-0.74%0.31%-0.08%-0.08%-0.09%0.37%0.10%0.46%0.29%0.27%0.57%2.93%
20141.71%0.79%0.91%0.80%1.56%0.30%-0.35%1.09%0.59%0.50%0.28%0.69%9.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHORX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHORX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHORX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHORX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHORX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Oregon Municipals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: -0.00
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Oregon Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.23$0.22$0.20$0.20$0.21$0.26$0.33$0.33$0.35$0.38$0.39

Дивидендный доход

2.31%2.42%2.23%2.11%1.89%1.97%2.54%3.33%3.22%3.44%3.55%3.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Oregon Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Oregon Municipals Fund показал максимальную просадку в 13.42%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Oregon Municipals Fund составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.42%4 июн. 2008 г.13515 дек. 2008 г.10213 мая 2009 г.237
-13.15%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-11.47%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.109
-8.33%10 мая 2013 г.849 сент. 2013 г.24629 авг. 2014 г.330
-7.42%15 окт. 2010 г.6414 янв. 2011 г.11023 июн. 2011 г.174
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...