Сравнение SHORX с DFSMX
SHORX (Western Asset Oregon Municipals Fund) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SHORX returned 1.60%/yr vs 1.26%/yr for DFSMX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SHORX charges 1.30%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.
Доходность
Сравнение доходности SHORX и DFSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHORX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции SHORX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.26% соответственно.
SHORX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.60%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам SHORX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHORX Western Asset Oregon Municipals Fund | 1.60% | 4.73% | 1.52% | 4.03% | -9.24% | 1.50% | 4.37% | 6.67% | 0.28% | 4.10% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.95% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Correlation
The correlation between SHORX and DFSMX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г. | 0.28 |
The correlation between SHORX and DFSMX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHORX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
SHORX
DFSMX
Сравнение SHORX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHORX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 4.32 | -2.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 12.33 | -9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 73.62 | -63.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHORX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 4.04 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.18 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.64 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок SHORX и DFSMX
Максимальная просадка SHORX за все время составила -13.44%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHORX и DFSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHORX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.44% | -2.66% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -0.20% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -0.49% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.43% | -1.66% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.43% | -1.69% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.23% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.03% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHORX и DFSMX
Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что SHORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHORX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.14% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.37% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 0.61% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 0.79% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 0.77% | +3.20% |
Сравнение комиссий SHORX и DFSMX
SHORX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHORX и DFSMX
Дивидендная доходность SHORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью DFSMX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.36% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
SHORX Western Asset Oregon Municipals Fund | 2.34% | 3.11% | 2.45% | 2.03% | 1.77% | 1.58% | 1.96% | 2.70% | 3.33% | 3.21% | 3.42% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
SHORX and DFSMX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHORX has higher volatility (0.99%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, SHORX dropped -13.44% vs DFSMX's -2.66%.
DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHORX и DFSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор