Сравнение SHOP с SIEGY
SHOP (Shopify Inc.) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 15.98%/yr for SIEGY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и SIEGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у SIEGY с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции SIEGY по среднегодовой доходности: 43.59% против 15.98% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
SIEGY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SHOP и SIEGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 11.68% | 48.14% | 6.32% | 39.98% | -18.92% | 22.99% | 23.99% | 19.10% | -17.30% | 21.90% |
Correlation
The correlation between SHOP and SIEGY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
SIEGY:
$240.57B
SHOP:
$1.02
SIEGY:
€4.91
SHOP:
106.25
SIEGY:
26.95
SHOP:
0.20
SIEGY:
1.00
SHOP:
15.39
SIEGY:
2.61
SHOP:
11.29
SIEGY:
3.23
SHOP:
$9.20B
SIEGY:
€80.02B
SHOP:
$5.93B
SIEGY:
€31.09B
SHOP:
$1.60B
SIEGY:
€14.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. SIEGY — Ранг доходности на риск
SHOP
SIEGY
Сравнение SHOP c SIEGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | SIEGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.37 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и SIEGY
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки SIEGY в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SIEGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -54.15% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -23.23% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -29.91% | -16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -46.02% | -38.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -54.15% | -30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -5.37% | -34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -12.82% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 7.14% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и SIEGY
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | SIEGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 10.01% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 26.19% | +17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 32.87% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 31.74% | +33.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 29.56% | +29.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и SIEGY
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft | 2.07% | 1.94% | 2.64% | 2.43% | 2.42% | 1.81% | 10.83% | 2.44% | 2.86% | 6.82% | 5.76% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и SIEGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and SIEGY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to SIEGY (10.01%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs SIEGY's -54.15%.
SIEGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и SIEGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор