Сравнение SHOP с RDDT
SHOP (Shopify Inc.) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, SHOP returned -0.57% vs 41.09% for RDDT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -25.55%.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
RDDT
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 33.60% |
RDDT Reddit, Inc. | -25.55% | 40.64% | 224.03% |
Correlation
The correlation between SHOP and RDDT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
RDDT:
$34.66B
SHOP:
$1.02
RDDT:
$3.56
SHOP:
108.75
RDDT:
48.09
SHOP:
15.75
RDDT:
13.75
SHOP:
11.55
RDDT:
10.90
SHOP:
$9.20B
RDDT:
$2.47B
SHOP:
$5.93B
RDDT:
$2.26B
SHOP:
$1.60B
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. RDDT — Ранг доходности на риск
SHOP
RDDT
Сравнение SHOP c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.75 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.39 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.63 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и RDDT
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -61.41% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -54.99% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -36.78% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -24.45% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 29.63% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и RDDT
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 17.86%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 20.48% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 45.66% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 65.39% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 81.27% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 81.27% | -22.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и RDDT
Ни SHOP, ни RDDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and RDDT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (20.48%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор