Сравнение SHMMX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
SHMMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMMX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMMX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | -0.24% | 4.42% | 2.90% | 7.17% | -10.11% | 2.74% | 4.23% | 7.49% | 0.44% | 5.54% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMMX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции SHMMX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.23% соответственно.
SHMMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.19%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMMX и DFSMX
SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
SHMMX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
SHMMX
DFSMX
Сравнение SHMMX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMMX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.68 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 6.50 | -5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.20 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.59 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 21.82 | -19.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.68 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.08 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.60 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SHMMX и DFSMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMMX и DFSMX
Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMMX Western Asset Managed Municipals Fund | 3.47% | 4.53% | 3.87% | 3.73% | 2.82% | 2.05% | 2.73% | 3.59% | 3.82% | 3.89% | 3.79% | 3.84% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок SHMMX и DFSMX
Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -2.66% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.39% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.96% | -1.67% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.96% | -1.69% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.06% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.24% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.10% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMMX и DFSMX
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMMX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.11% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.35% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 0.68% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 0.78% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.77% | +3.47% |