Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Managed Municipals Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) показал доход в -0.51% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHMMX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SHMMX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 17 дек. 1993 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 дек. 1993 г. с доходностью -4.6%.

Western Asset Managed Municipals Fund: годовая альфа составляет 5.01%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1990.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.94%) было выше, чем в снижении (3.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SHMMX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SHMMX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Managed Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Managed Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Managed Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.40%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Managed Municipals Fund составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.