PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469J2024

CUSIP

52469J202

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

3 мар. 1981 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SHMMX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SHMMX с FGMNX SHMMX с VOO SHMMX с FLTMX SHMMX с FBND
Популярные сравнения:
SHMMX с FGMNX SHMMX с VOO SHMMX с FLTMX SHMMX с FBND

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) показал доход в -1.92% с начала года и 0.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHMMX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

SHMMX

С начала года

-1.92%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-2.15%

1 год

0.07%

5 лет

1.72%

10 лет

1.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHMMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%1.06%-1.77%-1.36%-0.07%-1.92%
20240.15%0.13%0.15%-1.13%0.17%1.61%0.81%0.76%0.98%-1.36%1.61%-1.50%2.33%
20233.13%-2.08%1.80%0.18%-0.46%0.62%0.26%-1.07%-2.72%-1.68%6.40%2.41%6.64%
2022-2.51%-0.68%-3.08%-2.74%1.08%-2.01%2.44%-2.11%-3.83%-1.28%4.82%-0.32%-10.08%
20211.23%-1.65%0.83%1.31%0.62%0.50%0.80%-0.40%-0.93%-0.28%0.98%0.14%3.16%
20202.06%1.40%-7.35%-1.87%3.40%2.15%2.00%-0.09%-0.20%-0.25%2.14%1.22%4.24%
20190.58%0.49%1.65%0.56%1.26%0.33%0.64%1.82%-0.73%0.01%0.13%0.29%7.23%
2018-1.10%-0.34%0.38%-0.39%1.19%0.12%0.10%0.14%-0.57%-0.66%0.83%0.79%0.46%
20170.59%0.55%0.27%0.70%1.20%-0.05%0.63%0.75%-0.34%0.13%-0.11%1.11%5.56%
20161.04%-0.06%0.62%0.66%0.42%1.60%-0.05%0.18%-0.47%-0.99%-3.41%0.70%0.14%
20151.94%-0.86%0.22%-0.40%-0.27%-0.15%0.20%0.07%0.61%0.49%0.24%0.67%2.77%
20142.14%1.32%0.59%1.25%1.87%0.14%0.09%1.36%0.33%0.73%0.07%0.57%10.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SHMMX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SHMMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Managed Municipals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.00
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Managed Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.50$0.49$0.42$0.41$0.45$0.55$0.60$0.63$0.61$0.64$0.66

Дивидендный доход

3.15%3.33%3.24%2.88%2.47%2.73%3.34%3.82%3.88%3.81%3.81%3.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Managed Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.13
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2021$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.55
2018$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.60
2017$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2015$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.64
2014$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Managed Municipals Fund показал максимальную просадку в 16.38%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Managed Municipals Fund составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.38%5 июн. 2008 г.13415 дек. 2008 г.10213 мая 2009 г.236
-14.95%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-14.2%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.1829 дек. 2020 г.198
-14.02%23 мар. 1987 г.15119 окт. 1987 г.751 февр. 1988 г.226
-13.26%22 дек. 1993 г.23717 нояб. 1994 г.1239 мая 1995 г.360

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...