PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHMMX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHMMX с FBND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

SHMMX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 3 мар. 1981 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHMMX или FBND.

Корреляция

Корреляция между SHMMX и FBND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SHMMX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHMMX:

0.00

FBND:

1.05

Коэф-т Сортино

SHMMX:

0.05

FBND:

1.54

Коэф-т Омега

SHMMX:

1.01

FBND:

1.18

Коэф-т Кальмара

SHMMX:

0.01

FBND:

0.62

Коэф-т Мартина

SHMMX:

0.04

FBND:

3.02

Индекс Язвы

SHMMX:

1.78%

FBND:

1.89%

Дневная вол-ть

SHMMX:

5.81%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

SHMMX:

-16.38%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

SHMMX:

-4.23%

FBND:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, SHMMX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SHMMX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.26% соответственно.

SHMMX

С начала года

-1.92%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-2.15%

1 год

0.07%

5 лет

1.72%

10 лет

1.91%

FBND

С начала года

2.24%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.91%

5 лет

0.74%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHMMX и FBND

SHMMX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHMMX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHMMX
Ранг риск-скорректированной доходности SHMMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHMMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHMMX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHMMX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHMMX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHMMX и FBND

Дивидендная доходность SHMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FBND в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHMMX
Western Asset Managed Municipals Fund		3.15%3.33%3.24%2.88%2.47%2.73%3.34%3.82%3.88%3.81%3.81%3.90%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.66%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SHMMX и FBND

Максимальная просадка SHMMX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMMX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHMMX и FBND

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SHMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...