Сравнение SHMDX с AGEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).
SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SHMDX и AGEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHMDX и AGEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | -0.93% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 1.59% | 19.15% | 15.85% | 13.10% | -12.62% | 6.91% | 2.54% | 13.49% | -3.42% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SHMDX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции SHMDX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 4.22% против 7.77% соответственно.
SHMDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.22%
AGEYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHMDX и AGEYX
SHMDX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.
Доходность на риск
SHMDX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск
SHMDX
AGEYX
Сравнение SHMDX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHMDX | AGEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 4.04 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 5.55 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.07 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.43 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 21.89 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHMDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 4.04 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.58 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.56 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.31 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между SHMDX и AGEYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHMDX и AGEYX
Дивидендная доходность SHMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.31% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
AGEYX American Beacon Developing World Income Fund Class Y | 9.15% | 9.99% | 12.16% | 9.64% | 7.50% | 7.90% | 7.34% | 8.61% | 9.88% | 7.30% | 8.43% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок SHMDX и AGEYX
Максимальная просадка SHMDX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHMDX и AGEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHMDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -22.24% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -4.14% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -22.24% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -22.24% | -9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -3.15% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.59% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.84% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHMDX и AGEYX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SHMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHMDX | AGEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.71% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.84% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 4.64% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 5.12% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.00% | +2.58% |