PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHM с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHM с IBMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHM (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - SHM tracks the Bloomberg Municipal Managed Money Short while IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHM returned 0.99%/yr vs 0.72%/yr for IBMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHM charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.

Доходность

Сравнение доходности SHM и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SHM на уровне 1.03% и IBMO на уровне 1.03%.

SHM

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.17%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.17%

IBMO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.62%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHM и IBMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		1.03%3.95%1.22%2.92%-3.82%-0.37%2.65%2.50%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		1.03%3.11%1.97%2.90%-5.36%-0.16%5.48%4.69%

Correlation

The correlation between SHM and IBMO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.43

Over the past year, the correlation between SHM and IBMO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SHM:
SHM с SUBSHM с SOXXSHM с JMSTSHM с MUBSHM с VOOSHM с VCSHSHM с VWAHX
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с BSSXIBMO с SGOV

Доходность на риск

SHM vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг доходности на риск SHM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHM c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHMIBMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.39

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.83

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

6.95

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

20.64

-13.52

SHM vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и IBMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHM и IBMO

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и IBMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.61%

-14.77%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.38%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.03%

-1.76%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-8.86%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.31%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.13%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и IBMO

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.22%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.79%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

1.10%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

2.14%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

4.50%

-1.19%

Сравнение комиссий SHM и IBMO

SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и IBMO

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IBMO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.66%2.61%2.06%1.15%0.69%0.86%1.24%1.40%1.23%1.06%0.94%0.92%

Часто задаваемые вопросы

SHM and IBMO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHM has higher volatility (0.29%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, SHM dropped -11.61% vs IBMO's -14.77%.

On 5-year performance, SHM leads with 0.99% vs 0.72% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHM has performed better with a 0.99% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SHM.

SHM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.39% for IBMO.

SHM tracks Bloomberg Municipal Managed Money Short, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SHM and 0.18% for IBMO.

SHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHM и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор