Сравнение SHM с CALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).
SHM и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHM и CALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHM и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.95% | 1.22% | 2.18% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.
SHM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.17%
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHM и CALI
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHM vs. CALI — Ранг доходности на риск
SHM
CALI
Сравнение SHM c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHM | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.52 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.29 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.63 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 15.71 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.78 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между SHM и CALI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и CALI
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CALI в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHM и CALI
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и CALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -0.78% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.78% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.38% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.08% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.18% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и CALI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHM | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.52% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 1.09% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.13% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.13% | +2.17% |