Сравнение SHM с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
SHM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHM и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHM и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.95% | 1.22% | 0.10% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SHM показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
SHM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.17%
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHM и CA
SHM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHM vs. CA — Ранг доходности на риск
SHM
CA
Сравнение SHM c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHM | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.84 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.11 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.09 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.10 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.84 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SHM и CA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и CA
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF | 2.65% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHM и CA
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -5.24% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -3.67% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.88% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.30% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.29% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и CA
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.53%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHM | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.27% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.77% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 4.38% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 4.09% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.09% | -0.79% |