Сравнение SHLD с SOBO.TO
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 51.18% for SOBO.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHLD торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 1.01% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between SHLD and SOBO.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
SHLD
SOBO.TO
Сравнение SHLD c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 4.00 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 11.44 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SOBO.TO
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -27.09% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -12.68% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -0.27% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.27% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 4.44% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SOBO.TO
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.11% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 14.83% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 20.22% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 44.59% | -23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 44.59% | -23.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SOBO.TO
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and SOBO.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор