Сравнение SHLD с SMR
SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs -74.52% for SMR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHLD и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -46.76% |
Correlation
The correlation between SHLD and SMR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. SMR — Ранг доходности на риск
SHLD
SMR
Сравнение SHLD c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.91 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.32 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и SMR
Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -87.47% | +67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -82.86% | +62.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -81.49% | +63.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -35.08% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 57.39% | -49.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и SMR
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 28.93% | -19.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 69.57% | -49.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 102.59% | -78.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 93.50% | -72.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 89.31% | -68.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и SMR
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and SMR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs SMR's -87.47%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор