PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с RNMBY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while RNMBY (Rheinmetall AG ADR) is a stock. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs -30.47% for RNMBY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и RNMBY

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%16.96%

Correlation

The correlation between SHLD and RNMBY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between SHLD and RNMBY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

SHLD vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDRNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.67

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.78

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.69

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-1.50

+2.78

SHLD vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и RNMBY

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDRNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-67.75%

+47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-44.06%

+23.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-40.00%

+21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-16.73%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

20.36%

-12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и RNMBY

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDRNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

12.05%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

33.85%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

45.65%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

44.78%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

41.51%

-20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и RNMBY

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and RNMBY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (12.05%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs RNMBY's -67.75%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор