PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с NGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с NGD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и NGD

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%46.35%

Correlation

The correlation between SHLD and NGD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

New Gold Inc.

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY

Доходность на риск

SHLD vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

—

—

SHLD vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и NGD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и NGD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и NGD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and NGD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и NGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор