PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с IBAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 105.19% for IBAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 51.63%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и IBAT

2026 (YTD)20252024
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%15.42%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		51.63%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between SHLD and IBAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SHLD и IBAT

Секторы
SHLD
IBAT

Промышленность

87.8%
40.2%

Технологии

12.2%
23.7%

Сырьевые материалы

-

30.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Промышленность

SHLD
87.8%
IBAT
40.2%

Технологии

SHLD
12.2%
IBAT
23.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

IBAT
30.8%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

IBAT

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

IBAT
1.8%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

IBAT

-

Энергетика

SHLD

-

IBAT
3.0%

Финансовые услуги

SHLD

-

IBAT

-

Здравоохранение

SHLD

-

IBAT

-

Недвижимость

SHLD

-

IBAT

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

IBAT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR

Доходность на риск

SHLD vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
3.63

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.98

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

7.45

-6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

20.84

-19.55

SHLD vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и IBAT

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-28.26%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-13.71%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-8.98%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-7.74%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

4.90%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и IBAT

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

13.41%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

22.68%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

28.18%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

24.58%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

24.58%

-3.29%

Сравнение комиссий SHLD и IBAT

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и IBAT

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IBAT в 0.76%

ПозицияTTM202520242023
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and IBAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (13.41%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 8.26% for SHLD. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IBAT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while IBAT is Alternative Energy Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор