PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD с DAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

SHLD и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD и DAX

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Сравнение комиссий SHLD и DAX

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
DAX
Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

SHLD vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.51

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.85

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

0.75

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.34

2.61

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.51

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.62

0.33

+2.29

Корреляция

Корреляция между SHLD и DAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DAX

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DAX в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DAX

Максимальная просадка SHLD за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLDDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-45.58%

+30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-14.82%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-10.00%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-10.58%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.23%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DAX

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLDDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

8.46%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

12.77%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

20.20%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.20%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

21.21%

-0.40%