PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 4.51% for DAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHLD показывает доходность -1.50%, а DAX немного выше – -1.45%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.31%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
4.51%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DAX

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%9.72%

Correlation

The correlation between SHLD and DAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SHLD и DAX

Секторы
SHLD
DAX

Промышленность

87.8%
34.1%

Технологии

12.2%
15.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

20.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

SHLD
87.8%
DAX
34.1%

Технологии

SHLD
12.2%
DAX
15.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

DAX
5.0%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

DAX
6.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

DAX
7.3%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

DAX
1.0%

Энергетика

SHLD

-

DAX

-

Финансовые услуги

SHLD

-

DAX
20.0%

Здравоохранение

SHLD

-

DAX
5.5%

Недвижимость

SHLD

-

DAX
0.9%

Коммунальные услуги

SHLD

-

DAX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

SHLD vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.15

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.34

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.19

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

0.58

+0.71

SHLD vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DAX

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-45.58%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-14.82%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-5.39%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-10.49%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

4.77%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DAX

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.86%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

14.79%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

18.01%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

20.44%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

21.25%

+0.04%

Сравнение комиссий SHLD и DAX

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DAX

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DAX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to DAX (5.86%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DAX's -45.58%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs 4.51% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DAX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DAX is Europe Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DAX tracks DAX Index. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.20% for DAX.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор